Решение задачи
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции только одной компан...
Условие:
Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на день равно 1,5%. Определяем Var дельта-нормальным методом.
Решение:
Для определения однодневного VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля, состоящего только из акций одной компании, мы можем использовать дельта-нормальный метод.
Для начала, нам понадобится стандартное отклонение доходности акции в расчете на день, которое в данном случае равно 1,5%.
Затем, мы можем использовать формулу для расчета VaR по дельта-нормальному методу:
VaR = портфельная стоимость * z * стандартное отклонение доходности...
