На основании представленных данных определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение для портфеля, состоящего из 30% акций A, 30% акц...
Условие:
На основании представленных данных определите ожидаемую доходность и стандартное отклонение для портфеля, состоящего из 30% акций A, 30% акций B, 40% акций C, при условии что доходность каждой ценной бумаги является некоррелированной с доходностью других ценных бумаг: Ценная бумага A Ожидаемая доходность 30% Стандартное отклонение 10% Ценная бумага B Ожидаемая доходность 20% Стандартное отклонение 6% Ценная бумага C Ожидаемая доходность 16% Стандартное отклонение 4%
Решение:
Для определения ожидаемой доходности и стандартного отклонения портфеля, состоящего из акций A, B и C, мы можем использовать следующие формулы:
Ожидаемая доходность портфеля (Rp) = w1 * R1 + w2 * R2 + w3 * R3
Стандартное отклонение портфеля (σp) = sqrt(w1^2 * σ1^2 + w2^2 * σ2^2 + w3^2 * σ3^2)
Где:
- w1, w2, w3 - доли акций A, B и C в портфеле соответственно (в данном случае 0.3, 0.3 и 0.4)
- R1, R2, R3 - ожидаемые доходности акций A, B и C соответственно (30%, 20% и...
