Реши задачу Брокер А в январе покупает пять апрельских опционов call на акции и продает семь апрельских опционов call на облигации. Брокер ...
Условие:
Реши задачу Брокер А в январе покупает пять апрельских опционов call на акции и продает семь апрельских опционов call на облигации. Брокер В покупает пять апрельских опционов call на акции и семь апрельских опционов put на облигации. В апреле курс акций вырос до 1029 руб./акцию, курс облигаций – до 775 руб./облигацию. Найти прибыль (убыток), получ
Решение:
Для решения задачи, нам необходимо рассчитать прибыль (убыток) для каждого брокера.
Для брокера А: При покупке пяти апрельских опционов call на акции, брокер А приобретает право купить акции по определенной цене (страйк-цене) в будущем. Если курс акций вырастет выше страйк-цены, брокер А сможет продать акции по более высокой цене и получить прибыль. В данном случае, брокер А не продает акции, поэтому его прибыль будет равна разнице между текущей ценой акций и страйк-ценой, умноженной на количество опционов: Прибыль от опционов на акции = (1029 - страйк-цена) * 5
При продаже семи апрельских опционов call на облигации, брокер А продает право на покупку облигаций по определенной цене. Если курс облигаций останется ниже страйк-цены, брокер А получит прибыль от продажи опционов. В данном случае, курс облигаций вырос выше страйк-цены, поэтому брокер А понесет убыток, который будет равен разнице между страйк-ценой и текущей ценой облигаций, умноженной на количество опционов: Убыток от опционов на облигации = (страйк-цена - 775) * 7
Общая прибыль (убыток) для брокера А будет равна сумме прибыли от опционов на акции и убытка от опционов на облигации: Прибыль (убыток) для брокера А = (1029 - страйк-цена) * 5 - (страйк-цена - 775) * 7
Для брокера В: При покупке пяти апрельских опционов call на акции, брокер В приобретает право купить акции по определенной цене. Если курс акций вырастет выше страйк-цены, брокер В сможет продать акции по более высокой цене и получить прибыль. В данном случае, курс акций вырос выше страйк-цены, поэтому брокер В получит прибыль, которая будет равна разнице между текущей ценой акций и страйк-ценой, умноженной на количество опционов: Прибыль от опционов на акции = (1029 - страйк-цена) * 5
При покупке семи апрельских опционов put на облигации, брокер В приобретает право продать облигации по определенной цене. Если курс облигаций останется ниже страйк-цены, брокер В сможет продать облигации по более высокой цене и получить прибыль. В данном случае, курс облигаций вырос выше страйк-цены, поэтому брокер В понесет убыток, который будет равен разнице между страйк-ценой и текущей ценой облигаций, умноженной на количество опционов: Убыток от опционов на облигации = (страйк-цена - 775) * 7
Общая прибыль (убыток) для брокера В будет равна сумме прибыли от опционов на акции и убытка от опционов на облигации: Прибыль (убыток) для брокера В = (1029 - страйк-цена) * 5 - (страйк-цена - 775) * 7
Таким образом, чтобы рассчитать прибыль (убыток) для каждого брокера, необходимо знать страйк-цену опционов на акции и облигации. Пожалуйста, предоставьте эту информацию, чтобы я мог рассчитать результаты.
