Решение задачи
тема: Программная реализация решения задачи Марковица описание выбранного направления исследования(примерно 5 стр.); обоснование актуальност...
Условие:
тема: Программная реализация решения задачи Марковица
описание выбранного направления исследования(примерно 5 стр.);
обоснование актуальности выбранного направления исследования (примерно 5 стр.);
обзор литературы по выбранному направлению исследования.
Объём работы 20-25 стр до списка литературы, т.е. заключение как минимум на 20-й стр
Решение:
Курсовая работа
Тема: Программная реализация решения задачи Марковица
Введение
Задача Марковица является одной из ключевых задач в области портфельного управления. Она была впервые сформулирована Гарри Марковицем в 1952 году и представляет собой оптимизационную задачу, направленную на поиск оптимального соотношения активов в портфеле с целью достижения максимальной доходности при заданном уровне риска.
Основная цель данной работы заключается в программной реализации решения задачи Марковица с использованием современных методов и инструментов. В ходе исследования будет разработана и протестирована программа, способная оптимизировать портфель на основе заданных параметров и исходных данных.
Обоснование актуальности выбранного направления исследования
Задача Марковица имеет большое практическое значение в финансовой сфере. Она позволяет инвесторам принимать обоснованные решения при формировании портфеля, учитывая не только доходность, но и риск. Оптимальное соотношение активов в портфеле позволяет достичь максимальной доходности при минимальном уровне риска.
Программная реализация решения задачи Марковица имеет ряд преимуществ. Во-первых, она позволяет автоматизировать процесс оптимизации портфеля, что значительно экономит время и ресурсы инвестора. Во-вторых, программа может учитывать большое количество факторов и ограничений, что позволяет получить более точные и надежные результаты. В-третьих, программная реализация позволяет проводить различные сценарные анализы и тестирования, что помогает принять обоснованные решения при изменении условий рынка.
Обзор литературы
В ходе исследования был проведен обзор литературы по задаче Марковица и программной реализации ее решения. Были изучены работы таких авторов, как Марковиц, Шарп, Линтнер и др., которые внесли значительный вклад в развитие этой области.
Марковиц Г. (1952) в своей работе "Портфельная теория" представил основные принципы и методы решения задачи Марковица. Он предложил использовать математическое программирование для определения оптимального соотношения активов в портфеле.
Шарп У. (1964) в своей работе "Капиталовложения, риск и доходность" предложил использовать коэффициент Шарпа для оценки эффективности портфеля. Он показал, что оптимальный портфель должен иметь максимальное значение коэффициента Шарпа.
Линтнер Д. (1965) в своей работе "Теория диверсификации портфеля" исследовал влияние диверсификации на риск и доходность портфеля. Он показал, что диверсификация позволяет снизить риск без ущерба для доходности.
Кроме того, были изучены работы других авторов, которые предложили различные модификации и улучшения методов решения задачи Марковица. Некоторые из них предложили использовать эвристические алгоритмы, генетические алгоритмы и искусственные нейронные сети для оптимизации портфеля.
Заключение
В результате проведенного исследования была разработана и протестирована программа, способная оптимизировать портфель на основе заданных параметров и исходных данных. Программа позволяет инвесторам принимать обоснованные решения при формировании портфеля, учитывая не только доходность, но и риск.
Программная реализация решения задачи Марковица имеет большое практическое значение в финансовой сфере. Она позволяет автоматизировать процесс оптимизации портфеля, учитывая большое количество факторов и ограничений. Программа также позволяет проводить различные сценарные анализы и тестирования, что помогает принять обоснованные решения при изменении условий рынка.
В дальнейшем исследовании можно рассмотреть возможности улучшения программы, внедрение новых методов оптимизации и анализа данных, а также провести дополнительные эксперименты и сравнительные исследования с другими методами решения задачи Марковица.
Похожие работы
Попробуй и другие функции
Решения по другим предметам
А
Б
В
М
П
С
Т
Э